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我国农村商业银行效率及其影响因素研究_论文

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CAIXUN 财讯 我国农村商业银行效率及其影响因素研究 □ 西南财经大学 中国金融研究中心 笔者基于 DEA 法对我国农商行效率 进行了研究,发现农商行虽大部分处于 非 DEA 有效状态,但整体效率水*比较 高。从纯技术效率来看,虽有较多农商 行纯技术效率 DEA 有效,但技术效率无 效更多是由纯技术效率无效引起的。接 着又对影响农商行效率的因素进行了回 归分析,发现资产总额、已经营时间、 存贷比、资产利润率对农商行效率有显 著正影响。 穆 静 / 文 出的权重向量为: 农商行 效率 DEA 影响因素 2004-2015 年连续 12 年的中央一号 文件都把“三农”问题作为首要问题提出, 可见发展农村经济的重要性。农商行由 农信社改制而来,现已成为农村金融机 构中的重要力量。因此,对农商行效率 及其影响因素进行研究,对于发现其现 实问题所在,针对性地提出相应解决对 策,使其提高经营效率有一定意义。 定位差异化,具有客户优势和区域竞争 力。但改制后商业化运作机制与支农政 策要求之间出现矛盾。农商行经过十几 年发展,规模不断扩大,经营业绩趋于 良好,但仍存在农信社遗留的历史问题。 农信社原有资产质量较差,经营管理不 完善,风险管理体系建设还有待加强, 高端管理人才缺乏仍是制约农商行发展 的瓶颈。 银行效率可分为技术效率、纯技术 效率、规模效率。技术效率指规模报酬 不变时,银行与效率最佳的生产前沿面 的距离;纯技术效率剔除了规模报酬的 影响,它是指规模报酬可变时,由银行 经营管理所导致的其与生产前沿面的距 离;规模效率指由于规模报酬变化所引 起的生产前沿面变化的程度。 V ? (v1 , v 2 ,? , v m ) T , U ? ( u 1 , u 2 , ? , u s ) T 。其中第 j 个的投入和产出向量为: X j ? ( x 1 j , x 2 j , ? , x mj ) T , Y j ? ( y 1 j , y 2 j , ? , y sj ) T , j=1,2,…,n, xij , y rj >0,第 j 个 DMU 相对效率评价指数为: s m 基于 DEA 法对农商行效率的实证研究 (1)DEA 方法设计 DEA 方法是衡量一组具有多种相同 投入及产出的企业相对有效性的方法。它 主要有两种模型:CCR 模型和 BCC 模型。 (1)CCR 模型 假设有 n 个决策单元 DMU,每个 DMU 有 m 种投入,s 种产出,投入及产 ? h j ? ? u r yrj r ?1 ?v x i i ?1 ij 农商行效率概论 农村商业银行是由辖内农民、农村 工商户、企业法人和其他经济组织共同 发起成立的地方性股份*鹑诨埂K 与农信社相比,实行股份制模式,市场 min[ ? ? ? ( e ? S n 适当选取 V、U,使 h j ? 1 且最大 化,可得各农商行最优效率值。通过适 当变换,可得下述线性规划模型: ? e?S j0 ? )] ? V D , e ? ? ( 1 ,1 , ? ,1 ) ? E m ,e ? ? ( 1 ,1 , ? ,1 ) ? E s ? n ? jX ? jY j j ? S ? S ? ? ? ?X ? Y j ?1 ? ? S j0 j ?1 j ? ? 0 , j ? 1,2 , ? , n ? 0, S ? ? 0 其中, ? j (j=1,2,…,n)表示由 n 家 农商行虚构的某种组合各投入及产出的 权重, X j 和 Y j 分别为第 j0 家农商行投入 0 各农商行的产出不足量、投入冗余量。 上模型表示是否能找到 n 家农商行的某 种组合, 使该组合在产出大于或等于第 j0 家农商行产出的情况下,投入尽可能小。 若 ? 小于 1,则存在这样一个虚构的组合 min[ n ? ? ? ? 比 DMU 更优。 (2)BCC 模型 CCR 模型建立在规模报酬不变假设 之上,而实际中这种情况较少。BCC 模 型剔除了规模报酬的影响。 0 及产出向量。松弛变量 S ? 、 S ? 分别表示 ? ? ? ? j ? ? (e X j S ? e S )] ? V D ? n ? S ? S ? ? ? ? X ? Y j 0 j ? 1 ? n j Y j j 0 j ? 1 ? ? S j ? 1 j ? 1 j ? ? 0 , j ? 1,2 ,? , n ? 0 , S ? ? 0 CCR 模型可计算技术效率,它等于 规模效率乘以纯技术效率。BCC 模型可 得纯技术效率,进一步可得规模效率。 假设上述模型最优解为 ?0 , S 0? , S 0? ,? 0 ,则 有:若 ? 0 =1,且 S 0? =0, S 0 ? =0,则该 农商行 DEA 有效,对于 CCR 模型,意 味着该农商行技术效率有效,纯技术效 率、 规模效率同时有效; 对于 BCC 模型, 意味着纯技术效率有效。若 ? 0 =1 ,但 0? S 0? , S 不同时为零,则为弱 DEA 有 效,可减少投入来达到相同的产出。如 果 ? 0 <1,则为非 DEA 有效,对于 CCR 模型,需进一步通过 BCC 模型判断是纯 技术无效还是规模无效; 对于 BCC 模型, 则意味着纯技术效率无效,可通过减少 -32- CAIXUN 财讯 投入或增加产出来调整。 (二)实证研究 本文将 CCR 模型与 BCC 模型结合 起来,可同时得到技术效率、纯技术效 率、规模效率。模型选择投入导向。选 取员工人数、营业支出、存款总额作为 投入指标;选择贷款总额、净利润作为 产出指标。选取我国各地 60 家农商行作 为样本。表 1 是 60 家样本农商行的技术 效率 TE、 纯技术效率 PTE、 规模效率 SE 及规模报酬情况。 表1 农商 行 1



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