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我国农村商业银行效率测度及其影响因素探讨_论文

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第 1 4卷第 5期  2 0 1 5年 5月   广州大学学报 ( 社 会科 学版 )   J o u r n a l   o f   G u a n g z h o u   U n i v e r s i t y( S o c i a l   S c i e n c e   E d i t i o n )   我 国农 村 商 业 银 行 效 率 测 度 及 其 影 响 因 素探 讨  周再清 , 杨鹤 皋  ( 湖 南 大学 金 融 与统 计 学院 , 湖 南 长沙 摘 4 1 0 0 7 9 )   要: 采用 D E A 方 法对我 国 1 2家农 商行 2 0 0 9~ 2 0 1 3年 的技 术 效 率 、 纯技 术 效 率和 规 模 效  率进 行 了测 度 , 结果表 明县域 级农 商行 的技 术 效 率 和规 模 效 率 普遍 要 高 于省 级农 商行 。在 此基 础  上 利 用面板 数据 模 型对影 响我 国农 商行 效 率 的若 干 因素进行 了回 归分析 , 结 果表 明 资产 规模 、 资本  充足 率 、 存 贷 比和前 十 大股 东占股 比对农 商行 效率 有显 著影 响 。   关 键词 : 农 村 商业银 行 ; 银 行效 率 ; D E A方 法 ;面板 数 据模 型  中图分 类号 : F   8 3 0 . 3 4   文 献标 识码 : A   文章 编 号 : 1 6 7 1 . 3 9 4 X( 2 0 1 5 ) 0 5 . 0 0 3 6 — 0 6   自2 0 0 1 年底我国首批 3家农村商业银行——张家港  农村商业银行 、 江阴农村商业银行 、 常熟农 村商业银行成  立以来 , 农村商业银行 ( 下 文简称农商行 ) 这一新兴的农  分支机构间的效率进行 了测度… 。R o b e  ̄和 H a s a n在运  用D E A法测度银行效率的基础上 , 对影响银行效率的因  素进行 了实证分析, 其研究结果认为银行资产规模 和集 中   度会对银行效率的提高产生显著影响, 而银行的不 良贷款  和营业费用会对银行效率 的下降产生显著影响E 2 ] 。P e n n y   运用 D E A法对澳大利亚商业银行业 1 9 9 5至 1 9 9 9年 的 X   效率进行了测度和分析 , 研究结果表明区域性银行的效率  比专业化银行普遍要低  。B a n k e r   R . D .等结合 D E A方  法对韩国商业银行技术效率在亚太危机前后的变化进行  了研究 , 并且就各类财务指标对技术效率的影响进行了分  析  。C h y a n   Y a n g和 H s i a n—M i n g   L i u 运用 D E A法 对台  湾地区混合所有银行和政 府所有银行 的效率进行了对 比   分析 , 发现银行私有化有助于银行效率的提高  。   国内对银行效率的研究开始于 2 0 0 0年左右。刘汉涛  运用 D E A法 , 对我国 l 5家商业银行 2 0 0 0年 ~ 2 0 0 2年的  村金融机构得到了快速发展 , 截止 2 0 1 3 年末, 全 国已经成  立农商行 4 6 8家, 从业人员达到 2 8 4   2 9 4人, 总资产为 8 5   2 1 8亿元 , 农商行迅速成为农村金融市场 的重要 组成部  分 。*年来 , 随着我国农村金融市场的逐步放开和利率市  场化不断* , 农商行将面临经营环境急剧变化和竞争越  来越激烈的局面。农商行亟需提高 自身 的运营效率才能  在日 趋激烈的竞争中立于不败之地。因此 , 对我国农商行  当前运营效率处于何种水*、 哪些因素对农商行的运营效  率存在影响、 如何提高农商行效率等问题的研究具有现实  意义。   国际上, 早期对商业银行效率的测度主要采用财务指  标法, 但该方法存在无法区分出无效银行和不能测度多投  入、 多产出情况下的银行效率的缺点。因此, *年来对银  行效率的测度越来越多地采用前沿面分析法 , 它可以分为  参数法和非参数法 。非参数法 中的数据包络分析法( D a t a   效率进行了测度 , 其结果显示股份制商业银行的效率要高  于国有银行  。周逢民、 张会元等认为传统的 D E A法难  以对银行效 率进行 全 面系统 的测 度 , 采 用 两 阶段关 联  D E A法对银行效率测度  。柯 孔林 和冯宗宪 、 时乐乐和  赵军等运用 D E A法对我国商业银行 的技术效率 、 纯技术  效率和规模效率进行测度, 并在该基础上利用面板数据 回   E n v e l o p m e n t   A n a l y s i s , D E A ) , 由于具有不需要设定具体效  率 函数 、 对多投入和多产 出情况的处理相对容易以及能对  银行效率进行分解等优点 , 使得其成为测度银行效率最重  要 的工具。S h e r m a n和 G o l d 最早运用 D E A法对一家银行  收 稿 日期 : 2 0 1 5 — 0 1 — 0 5   归分析法对影响银行效率 的因素进行 了实证 分析  。   基金项 目 : 湖南省社科基金项 目( X S P 2 0 1 4 J D 0 3 ) ; 湖南省软科学研 究计划项 目( 2 0 1 1 2 K 3 1 0 9 )   作者简 介 : 周再清 , 湖南大学副教授 , 博士 , 从事农村金融 及金融管理研究 。   第 5期  周再清等 : 我 国农 村 商 业 银 行 效 率测 度 及 其 影 响 因 素 探 讨  ? 3 7?   但到 目前为止 , 还少有学者对农商行 效率进行深入研究 ,   具体构建如下 :   m i n Q 口   J s .   B C C模 型  本文 旨在探讨农商行的效率测度及其影响因素



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