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自动进行统计分析的工具

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这是一个对价格时间序列进行统计分析的工具。


对于一个时间超过三年的价格时间序列,短时间里人脑是很难处理完成的,把图放大了看不到局部、不知道具体价格,把图缩小了又容易一叶障目,还有如何用肉眼去区别不同年份的价格情况等等,都是常人难以做到的。


于是为了快速了解一个时间序列的基本情况,写了下相关的代码,可以快速统计一个表格里的时间序列信息,详细的结果与应用可以看这篇文章.


如何使用
    环境:有一个基于python的编程环境(可以使用anaconda),使用jupyter打开ipynb文件。数据文件:将数据文件放在.ipynb文件同目录下,里面请不要有冗余行列,请按照Date, Open, High, Low, Close, Volume, Market Cap排列(尽管只用到了Date和Close),区分大小写,有自己需求的请自行改写。修改symbol:将symbol后面赋值为数据文件名称,按相应按键运行即可。

可以做什么
    基础统计分析(日收益率最大值、日收益率最小值、日单向波动大于10%的时间与幅度、阳线数量、阴线数量、最大连续上涨笔数、最大连续下跌笔数)连续盈亏天数柱状图日收益率波动图、月收益率波动图收益率分布图大收益率时间分布图年周期图月均收益率与胜算图月累计收益率图循环分析诸多品种的数据

接下来可能更新什么
其中计算连续盈亏天数的代码运行速度较慢,以期优化由于最初是写来统计比特币数据的,对于有涨跌停板制度的商品期货而言,部分地方考虑欠缺,以期优化生成更多的数据(有其他感兴趣的数据可以留言)制作成html,方便没有编程基础与环境的人使用
PS

在测试商品期货数据的时候,发现螺纹钢有着很显著的月份特性:


相关代码已经放入github,请自行下载。



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